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标的冲高回落 隐波跳水回拉财经频道

  小摘要【标的冲高回落 隐波跳水回拉】目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。(广发期权淘金通)

  一、统计数据

  二、期权市场点评

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

  三、今日期权策略思考

  1)长线)日间期权策略

  标的

  510300.SH

  159919.SZ

  510050.SH

  建仓时间

  2020年3月2日

  2020年3月13日

  建仓观点

  上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽

  比率价差

  上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。

  昨夜全球大熔断,财经频道

  黄金

  一度与美国同跌,VIX飙到75+,全球恐慌。预期国内不会美股走势,恐慌砸出的坑是入场时点。卖出认沽上线。若卖出

  成交

  ,收盘前回买过周末。

  过往调整

  2020年3月9日择机

  增仓

  买入比率认沽,依旧新增delta中性略多。2020年3月10日考虑继续

  增仓

  买入比率认沽,delta中性略多。2020年3月13日标的继续下探,财经频道以隐波40为限,

  增开

  卖出比率认沽,delta中性略多。2020年3月16日降低仓位2020年3月17日若盘中隐波飙涨,增卖3月虚沽,收盘前回买4月认沽。2020年3月18日增卖3月虚值,调节持仓delta

  2020年3月16日若出现追涨,增卖虚购。收盘维持delta中性略多2020年3月17日若盘中隐波飙涨,增卖3月虚沽,收盘前回买4月认沽。2020年3月18日增卖3月虚值,调节持仓delta

  今日点评

  持仓,操作机会依旧是若标的下探推高隐波则增卖3月虚沽,反弹或收盘前回买4月认沽,若标的上行再被追买,增卖3月。财经频道

  风险

  若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅

  杀跌

  ,则静态持仓将亏损无限。

  卖方交易,潜在亏损无限。需及时盯盘,控制好仓位。

  (文章来源:广发期权淘金通)

原文标题:标的冲高回落 隐波跳水回拉财经频道 网址:http://www.hiteshjoshi.com/caijingpindao/2020/0325/4164.html

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