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全市场下跌 隐波再创新高财经频道

  小摘要【全市场下跌 隐波再创新高】上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽比率价差上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。(广发期权淘金通)

  一、统计数据

  二、期权市场点评

  说明:本段通过隐波微笑曲线来描述期权市场的情绪,而非对于市场的涨跌判断。期权市场情绪的偏多或偏空,不可直接用于期权交易做多或做空,但可据此构建更有利的仓位。

  三、今日期权策略思考

  1)长线)日间期权策略

  标的

  510300.SH

  159919.SZ

  510050.SH

  建仓时间

  2020年3月2日

  2020年3月13日

  建仓观点

  上周五隐波和skew双升高,触发买入认沽

  比率价差

  上线,初始delta中性略多。后续看隐波难以高位维继以及skew负偏减轻。

  昨夜全球大熔断,

  黄金

  一度与美国同跌,VIX飙到75+,全球恐慌。预期国内不会美股走势,恐慌砸出的坑是入场时点。卖出认沽上线。若卖出

  成交

  ,收盘前回买过周末。财经频道财经频道

  过往调整

  2020年3月9日择机

  增仓

  买入比率认沽,依旧新增delta中性略多。2020年3月10日考虑继续

  增仓

  买入比率认沽,delta中性略多。2020年3月13日标的继续下探,以隐波40为限,财经频道

  增开

  卖出比率认沽,delta中性略多。2020年3月16日降低仓位

  2020年3月16日若出现追涨,增卖虚购。收盘维持delta中性略多。

  今日点评

  今日把持仓中的3月认沽仓

  移仓

  4月合约。若盘中隐波飙涨,增卖3月虚沽,收盘前回买4月认沽。得到卖3买4的认沽对角,delta中性略多过夜。

  风险

  若是静态的买入比率认沽价差,以目前的skew来看,除非大跌,则都有盈利空间,多少差异而已。最差情况是标的继续大幅

  杀跌

  ,则静态持仓将亏损无限。

  卖方交易,潜在亏损无限。需及时盯盘,控制好仓位。

  (文章来源:广发期权淘金通)

原文标题:全市场下跌 隐波再创新高财经频道 网址:http://www.hiteshjoshi.com/caijingpindao/2020/0322/2881.html

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